育児と投資と節約と

いつの間にやら3児の父親になってました。気づいたことや思ったことなどを書いていきたいと思います。

なかなか上手くいかないVIX投資

 

こんにちは。

 

やまこうです。

 

最近VIX指数を使った投資にチャレンジしておりますが、なかなか上手くいきません。

 

基本的な戦略は、 VIX指数の季節性を使った投資になります。

 

VIX指数は夏から秋にかけて高くなりがち

 

投資をしている方にとってはおなじみの現象だと思いますが、なぜかお盆休み辺りでのんびりしている時に、急激な円高になったり株価が暴落したりします。

 

海外投資家がいなくて市場参加者が少ないから、ちょっとした資金で相場が動くとか言われたりします。

 

とにかく、夏から秋にかけてはVIX指数を買って、秋から夏にかけてはVIX指数を売るという戦略が有効と考えられます。

 

具体的な期間は、8月から10月末までと11月から翌年の7月末までに分けます。

 

VIX指数への投資方法

 

VIX指数に直接投資をすることはできません。

 

しかし、VIX指数先物に連動するETNなどを使って、間接的に投資をすることが可能です。

 

私は、以下の2つを使うことにしました。

 

VIX買いの場合

 

GMOクリック証券のCFDを使って買いポジションを持つ

 

メリット:指数が0以下になることがないのでリスクが限定的

デメリット:毎月対象限月を乗り換えるために(主に)マイナスの価格調整額が発生する

 

VIX売りの場合

 

2049「NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN」の買い

 

メリット:信用買いをしない限り損失は投資金額に限定される

デメリット:VIX指数が急激に変動した時は償還されてしまう

 

状況

 

実際にVIX指数を使った投資は7月からスタートしたのですが、7月末までの投資はうまくいきました。

 

平均23,000円くらいで購入して、25,500円で売却できています。

 

1ヶ月で10%程度の利益なら十分でしょう。

 

あ、額は23万円が25.5万円くらいです・・・

 

もっと買っといたら良かったかな。

 

こちらは、次の11月からも継続したいです。

 

うまくいかないのが、CFDでのVIX買いです。

 

平均11.5で取得して、20越えを狙っていましたが、8月9日に価格調整額が発生してしまうので、一旦11.6で売却しました。

 

すると、価格調整額が発生した後、13.07となったのですが、その後15を超えるところまで上がりました。

 

北朝鮮のリスクによるものです。

 

そのまま持ってたら、30万以上儲かってたなーと思っていたら、現在13あたりまで戻って来ています。

 

うーん。

 

結局そのまま持ってても元通りでしたね。

 

VIXが急上昇するときは、こんな幅ではないので、まだ買いの戦略を継続していて良さそうです。

 

12の中盤くらいまで落ちて来たら、また買いたいと思います。

 

それでは。